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要设置小米手机拦截短信不通知，可以按照以下步骤进行操作。
1、打开手机上的短信应用。
2、进入短信设置，在短信界面中，点击短信设置选项进入。
3、找到拦截设置，在短信设置中，找到并点击拦截设置或骚扰拦截设置选项。
4、进入拦截通知管理，在拦截设置页面中，找到并点击拦截通知选项，进入拦截通知管理页面。
5、选择不显示通知，在拦截通知管理页面中，找到被拦截短信的通知选项，选择不显示通知或隐藏通知内容等选项。
通过以上步骤，您可以设置小米手机在拦截短信时不显示通知，这样，被拦截的短信不会以通知的形式出现在您的手机屏幕上，保护您的隐私和安全，具体步骤可能因不同版本的小米系统而略有差异，但大体操作类似。